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[二级市场风险] 老师,想问上上面这两张考到的可能性大嘛,能否直接放弃,考试有出现过这么麻烦的计算吗
[二级市场风险] 老师,2005年相关性案例有点疑问 long equity,equity spread是上升啊,不是越涨越赚钱? short m,m是下降啊,不是越跌越赚钱? 那这个策略它虽然相对市场当前可能是亏了,但是按它本身来看不是赚的吗?不过没市场赚的多?
[二级投资组合风险] 老师您好,我想咨询一下关于Surplus at VaR的计算公式里面,E(surplus)应该怎么计算呀? 在课件的example里面,它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL), 但是在模考卷里面的一道题计算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在计算95%的VaR时取的z值也不一样,example中取的是1.645,模考卷中取的是1.96
[一级定量分析] 这题不是选D吗,volatility不是波动率吗为什么答案要开根号
[一级金融市场与产品] 为什么美式期权永远不会提前行权呢?难道不可以在某一个时刻觉得市场价格符合自己心里预期,然后就行权吗?
[一级金融市场与产品] 如果题目说用有效久期和有效凸性计算VaR,是对的还是错的
[一级估值与风险模型] 这题答案选C但是讲解中选D,所以正确答案是哪个
[二级市场风险] 讲义中描述的波动率在正常时期最高,该怎么判断
[二级操作风险] 题源qbank 为什么bucket1不包含在内
第二次提问了 老师 都按标准提问了 请问什么时候可以解答
[二级操作风险] 题源qbank CRM具体是一种什么方法 解一下abcd每个方法对应用情景
答案 题源 问的也很详细都标注了 第二次提问了 请老师您尽快解答
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