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[二级市场风险] 老师可能再概括下volatility surface的考点吗,是就图片这些嘛?
[二级投资组合风险] 老师好,请问32题中u为什么是按照A*Ra-L*Rl算的呀?不是A(1+Ra)-L(1+Rl)吗?
[一级风险管理基础] 老师这道题我想问一下beta后面乘的数应该是变化量(of or by)还是变化后的终值呢(to)
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[一级估值与风险模型] ATM时,不是gamma最大,动态对冲成本最高的时候吗,为什么还会是收益最大的时候呀
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[一级金融市场与产品] 第61题被对冲不应该是期末减期初的久期吗?为什么答案显示的期末
[二级投资组合风险] HPR1和2是怎么算的呢,为什么hpr2的期初+现金流是130
[一级金融市场与产品] 这个是为什么呢?波动率降低,看涨期权价值下降,可转债价格上升?这项权利如果不会执行了,可转债价格不是应该下降吗
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