白金级认可培训资质（总部）
课程试听
职业规划
ACCA中文教材
考位预约
免费资料
在线咨询
题库下载
模拟机考
CFA®成绩查询
GARP协会官方认可FRM®备考机构
-
在线咨询
-
官方热线
4008078199 -
APP下载
-
意见反馈
-
[二级衍生品] 为什么这里在t时刻签订一个反向合约之后，计算T时刻价值折现到t就是forward在t的价值呢？这算出来的应该是0时刻long forward+t时刻short forward的组合在t时刻价值吧？不是单一forward在t时刻价值？没懂为什么要构建这个反向组合
泽稷小万
发布于：2022-06-20 16:54:50
浏览551次 
CFA CFA二级
CFA CFA二级
名师解答
Paro_wang
发布于2022-06-21 18:35:01
使用10金币查看此名师解答
我的金币：0
提交成功
您的追加问题已提交成功
加载中...
-
泽稷网校公众号
-
泽稷网校微博
-
泽稷网校APP
