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[一级金融市场与产品] 老师好，我这边想问一下这里的债券拔靴法。我感觉我现在对即期利率的理解有误。图中给了债券，并且我按照老师的板书将债券定价公式抄了下来，并画出现金流的图。我想问在第一张价格为94.9的债券中，如果R0.5是站在0时刻，0到0.5这一时间段的年化利率，所以半年要除以2。那么在第二张价格为90的债券中，我试图将R1理解为，站在1时刻，0到1时间段的年化即期利率，那么为什么这里不直接除以（1+R1），而是要除以2？且要平方？在价格为96的第三张债券中，R1.5理解为站在0时刻，0到1.5的时期的即期利率，那这里是否应该是R1.5除以3？以及第三张债券是否少了面值100以R1.5折一期？请老师解答，谢谢！
-Jordon柊殿
发布于：2024-04-07 17:08:45
浏览41次 
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名师解答
金老师
发布于2024-04-08 13:17:55
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