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[一级金融市场与产品] 这道题根据公式是e^-r（T-t）不应该是3个月也就是四分之一，为什么答案是十二分之九也就是四分之三呢？
userl1tln0
发布于：2019-07-30 22:51:00
浏览297次 
FRM FRM Part I
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名师解答
Xenos_lun
发布于2019-07-31 09:19:33
最新问答
- [一级风险管理基础] 这题不太明白
- [一级金融市场与产品] 老师好，想问一下这道题
- [一级金融市场与产品] 老师好，我这边想问一下这里的债券拔靴法。我感觉我现在对即期利率的理解有误。图中给了债券，并且我按照老师的板书将债券定价公式抄了下来，并画出现金流的图。我想问在第一张价格为94.9的债券中，如果R0.5是站在0时刻，0到0.5这一时间段的年化利率，所以半年要除以2。那么在第二张价格为90的债券中，我试图将R1理解为，站在1时刻，0到1时间段的年化即期利率，那么为什么这里不直接除以（1+R1），而是要除以2？且要平方？在价格为96的第三张债券中，R1.5理解为站在0时刻，0到1.5的时期的即期利率，那这里是否应该是R1.5除以3？以及第三张债券是否少了面值100以R1.5折一期？请老师解答，谢谢！
- [一级金融市场与产品] 老师，这题为什么在期初收到一个4%的利率就是short FRA呢，期初收到不应该是借款嘛，long么
- [一级金融市场与产品] TIPS 跟Treasury notes的DV01是怎么算的呢
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