[二级衍生品] 【期权二叉树定价和对冲比率】老师，请问这道题的答案该怎样理解？根据C0-hS0=(C1-hS1)/(1+r)构造一份C0相当于购买h份标的资产S0和1份现在价值是（C1-hS1)/(1+r)的无风险债券资产。（C1-hS1)/(1+r)=C0-hS0=51.5363-0.5671*720=-356.79 C0和h都是根据二叉树算出的，h和exhibit里面的稍有不同。因为债券价值为负，说明是从银行借钱(borrow)，而不是持有债券资产（lend)老师这样理解对吗？

JiangshuaiWang 发布于：2021-09-19 19:39:37 浏览356次   CFA CFA二级
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Paro_wang 发布于2021-09-22 10:50:35

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