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[一级估值与风险模型] 老师这个溢价发行的债券怎么有的时候说因为回归面值价格要下降有的时候说随着到期日上升 这里怎么区分呢？
草莓甜花糖
发布于：2019-10-14 19:56:39
浏览324次 
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名师解答
李老师-Lisy
发布于2019-10-15 09:20:46
最新问答
- [一级风险管理基础] 这题不太明白
- [一级金融市场与产品] 老师好，想问一下这道题
- [一级金融市场与产品] 老师好，我这边想问一下这里的债券拔靴法。我感觉我现在对即期利率的理解有误。图中给了债券，并且我按照老师的板书将债券定价公式抄了下来，并画出现金流的图。我想问在第一张价格为94.9的债券中，如果R0.5是站在0时刻，0到0.5这一时间段的年化利率，所以半年要除以2。那么在第二张价格为90的债券中，我试图将R1理解为，站在1时刻，0到1时间段的年化即期利率，那么为什么这里不直接除以（1+R1），而是要除以2？且要平方？在价格为96的第三张债券中，R1.5理解为站在0时刻，0到1.5的时期的即期利率，那这里是否应该是R1.5除以3？以及第三张债券是否少了面值100以R1.5折一期？请老师解答，谢谢！
- [一级金融市场与产品] 老师，这题为什么在期初收到一个4%的利率就是short FRA呢，期初收到不应该是借款嘛，long么
- [一级金融市场与产品] TIPS 跟Treasury notes的DV01是怎么算的呢
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