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[二级信用风险] 习题集信用风险第19题
Middlemarch
发布于：2020-07-07 15:05:56
浏览234次 
FRM FRM Part II
FRM FRM Part II
描述比较复杂 请老师耐心阅读 感谢!
问题如下: 课件上说这个 z 值越大 表明这个公司信用越好. 如果 adjustment 是一个正数 那就表示 (1-PD)x假阴性代价 要比 PDx假阳性代价 来得大 那也就是说我更加不愿意"错过机会" 这样应该把 cut off 往低调才可以在筛选过后留下更多的公司 这里为什么要做加法呢?
(违约为阴性 不违为阳性)
名师解答
邹老师
发布于2020-07-07 16:29:33
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