FRM二级考试的难度相对一级考试是有着很大的提升,所以同学们在考试前一定要提前多了解FRM二级考试的相关信息,泽稷小编今天为同学们带来的是FRM二级考试科目的详细介绍,各位同学感兴趣的话可以先了解一下。

关于FRM二级考试科目的详细介绍!

FRM二级考试科目有五门,比一级多一门,而二级的科目我们可以这样理解:三大风险各占比25%,投资风险管理15%,当先热点10%。具体的FRM二级科目及细分内容为:

1.Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占25%)

◆var和其他风险措施

◆参数估计和非参数估计方法

◆VAR映射

◆Backtesting VaR

◆预期短缺(ES)和其他一致风险措施

◆建模依赖:相关性和Copula函数

◆利率期限结构模型

◆贴现率的选择

◆波动性:微笑和期限结构

2.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占25%)

与操作和综合风险管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:

◆健全操作风险管理原则

◆企业风险管理(ERM)和全企业风险管理

◆IT基础设施和数据质量

◆内部和外部业务损失数据

◆确定操作风险资本的方法

◆模型风险和模型验证

◆极值理论(EVT)

◆风险调整后的资本收益率(RAROC)

◆经济资本框架和资本规划

◆流动性风险衡量和管理

◆经销商银行的失败机制

◆压力测试银行

◆第三方外包风险

◆条例和《巴塞尔协定》

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3.Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)

与金融市场当前问题有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:

◆比特币和虚拟货币

◆市场和资金流动性

◆算法交易和固定收益市场算法交易

◆负政策利率

◆新兴经济体和企业债务

4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)

与风险管理和投资管理有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下:

◆因子理论

◆投资组合的构建

◆投资组合风险度量

◆风险预算

◆风险监测和业绩衡量

◆基于投资组合的业绩分析

◆对冲基金

5.Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占25%)

与信贷风险管理有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:

◆信用分析

◆违约风险:定量方法

◆预期和意外损失

◆信用VaR

◆交易对手风险

◆信用衍生品

◆结构化金融和证券化

注:FRM考试的各科试题随机分散在试卷中,没有先后次序。

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