干货!19年FRM一级考试科目占比分析

(一)风险管理基础20%

与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容:

•基本风险类型、度量和管理工具

•用风险管理创造价值

•风险管理在公司治理中的作用

•企业风险管理(ERM)

•金融灾难和风险管理失败

•资本资产定价模型(CAPM)

•经风险调整的业绩计量

•多因素模型

•数据汇总和风险报告

•道德和行为GARP代码

(二)定量分析20%

与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:

离散和连续概率分布

•估计分布参数

•人口和样本统计

•贝叶斯分析

•统计推断和假设检验

•估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动

•波动期限结构

•相关性的Copula函数

单一和多变量线性回归•

•时间序列分析和预测

•仿真方法

干货!19年FRM一级考试科目占比分析

(三)金融市场及产口30%

与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:

•金融机构的结构和职能

•场外交易市场和外汇市场的结构和机制

•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值

•衍生工具对冲

•利率和利率敏感性措施

外汇风险

•公司债券

•抵押贷款证券

(四)估值和风险模型30%

与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:

•风险价值(var)

•预期短缺(ES)

•压力测试和情景分析

•期权估价

•固定收益估值

•套期保值

•国家和主权风险模型和管理

•外部和内部信用评级

•预期和意外损失

•操作风险

以上就是本次泽稷小编为同学们带来的全部信息了,为了帮助同学们学习FRM,泽稷小编为大家准备了》》2019—2020FRM通关大礼包免费领取(同学们要留下真实信息以便小编发送哦~)

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