想要备考好FRM一级考试就要先了解它包括哪些考试科目,本次泽稷小编就为同学们整理出了一些相关的资料,下面泽稷小编就把这些信息分享给同学们,希望能对同学们有所帮助吧。

FRM一级考试科目都有哪些?

FRM一级进行全英文考试,它的考试科目为:

1.Foundations of Risk Management风险管理基础(20%)

2.Quantitative Analysis数量分析(20%)

3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(30%)

4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(30%)

主要考试内容为:

(一)风险管理基础

风险管理的作用

基本风险类型

测量和管理工具

风险管理的创造价值

现代资产组合理论

资本资产定价模型的标准和非标准

指数模型

风险调整绩效测量

企业风险管理

金融灾难和风险管理失败

个案研究

道德和德为策略的代码

FRM一级考试科目都有哪些?

(二)定量分析

离散型和连续型概率分布

人口和样本统计

统计推断和假设检验

分疗的参数估计

统计关系的图形表示

单元和多元线性回归

蒙特卡罗法

相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动

波动率期限结构

(三)金融市场及产口

场外交易市场机制

远期期货掉期和期权

利率水平和利率敏感性措施

固定收益证券衍生品

利率

外汇

股票

商品衍生产品

外汇风险

公司债

信用等级评定机构

(四)估值和风险模型

风险阶值

期权估值

固定收益证券估值

国家和主权风险模型与管理

外部和内部信用评级

预期和非预期损失

操作风险

压力测试和情景分析

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