部分刚刚开始接触FRM考试的同学可能还不是很了解FRM二级考试的科目内容,因此泽稷小编就整理了这一部分的相关资料,感兴趣的同学可以看一看,了解一下。

FRM二级考试科目都包括哪些?

FRM二级考试科目有五门,比一级多一门,而二级的科目我们可以这样理解:三大风险各占比25%,投资风险管理15%,当先热点10%。具体的FRM二级科目及细分内容为:

1.Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占25%)

◆var和其他风险措施

◆参数估计和非参数估计方法

◆VAR映射

◆Backtesting VaR

◆预期短缺(ES)和其他一致风险措施

◆建模依赖:相关性和Copula函数

◆利率期限结构模型

◆贴现率的选择

◆波动性:微笑和期限结构

2.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占25%)

与操作和综合风险管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:

◆健全操作风险管理原则

◆企业风险管理(ERM)和全企业风险管理

◆IT基础设施和数据质量

◆内部和外部业务损失数据

◆确定操作风险资本的方法

◆模型风险和模型验证

◆极值理论(EVT)

◆风险调整后的资本收益率(RAROC)

◆经济资本框架和资本规划

◆流动性风险衡量和管理

◆经销商银行的失败机制

◆压力测试银行

◆第三方外包风险

◆条例和《巴塞尔协定》

FRM二级考试科目都包括哪些?

3.Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)

与金融市场当前问题有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:

◆比特币和虚拟货币

◆市场和资金流动性

◆算法交易和固定收益市场算法交易

◆负政策利率

◆新兴经济体和企业债务

4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)

与风险管理和投资管理有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下:

◆因子理论

◆投资组合的构建

◆投资组合风险度量

◆风险预算

◆风险监测和业绩衡量

◆基于投资组合的业绩分析

◆对冲基金

5.Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占25%)

与信贷风险管理有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:

◆信用分析

◆违约风险:定量方法

◆预期和意外损失

◆信用VaR

◆交易对手风险

◆信用衍生品

◆结构化金融和证券化

注:FRM考试的各科试题随机分散在试卷中,没有先后次序。

2019年5月二级考生需要了解的是FRM二级考纲在2019年也有一定的变化,但是具体的科目与占比不变,而那些协会公布的改变的考纲可能会是这次考试中的重点内容!

FRM二级备考重点注意事项:

1、FRM二级考试计算题占比比较小,相比一级考试,二级考试定性分析题比重上升,以往主要通过刷题来备考的复习方式风险上升。而理解与记忆是通过二级考试的必备方法。

2、FRM二级考试是一个典型的考试难度较高,但是通过难度一般的考试,二级每年的通过率都比较高,在50%以上,因此虽然二级比较难,但是考试时候也一定要保持良好心态。

3、对于FRM二级考试有条件的考生可以看看网课、视频,这比我们自己复习的效率要高很多,而且很多知识我们只需要有人点拨一下可能就融会贯通了了,二级考试需要大量记忆,更需要理解。

4、二级考试复习是积累的过程,当我们能够把知识点相互联系,形成体系,这就使对知识的了解从简单的识记到深入的理解。

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